1、《期权、期货及其他衍生产品》
这本书是衍生品入门的经典教材。通俗易懂，但是也不失严谨。如果你是小白，对这些金融产品非常感兴，非常建议从本书入手。你可以看到期货市场的运作机制是什么、期货的对冲策略、远期和期货的定价、期权的运作及定价等等，对这些基础的内容都有比较体系统的介绍，当然B-S模型，CAPM模型等也有详细全面的说明，比较直观，也有不少实际操作的细节在里面，可以算一本百科全书。另外它也比较讨巧地回避了复杂的数学，除了模型稍有些复杂之外，其他部分都比较易于理解。
值得一提的是，这本书的作者，赫尔教授在衍生品领域是一个重量级的人物。1999年这本书第一次进入中国出了第一版，当时无论是翻译还是排版可读性都不是特别好，但是就这个版本到2004年已经印刷三次了，不难看出它的影响力。
2、《波动率交易：期权量化交易员指南》
这本书的实用性非常强，作者基于B-S-M模型，结合自己15年的期权交易经验开发了自己度量波动率的方法，适用性非常广。当然，也包括期权定价、对冲、资金管理等等一些基础的内容。更有意思的是，这本书并不仅仅是数字，作者还考虑了很多心理因素，比如是什么驱动交易决策，人的情感偏差等等，他也提供了这些因素的量化分析。
3、《波动率微笑：宽客大师教你建模》
这本书的作者就是《宽客人生》里那位从物理转做量化的主角，不过不同于专注自己的人生顿悟，这本书更多探究的是“布莱克-斯科尔斯-默顿”期权模型，以及这个模型的拓展和表达。这本书也不是教科书式的介绍，你仔细读会发现，里面既有模型介绍，也有交易模型背后的思想基础和数学关系。所以，如果你想学习金融建模，我觉得这本书是个不错的选择。
4、《主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法》
这本书详细讲解了主动投资管理的基本原则和理论，也提供了实践的细节。值得一提的是，这本书是比较典型的西式思维，胜在数学上的严谨性和内容上的系统性，善于把直觉、灵感这种感性的认识通过各种模型或方法，转化为分析、流程和结构。
p.s.建议读原版，翻译的话建议选择清华大学出版社的版本会好一点。
5、《定价未来：撼动华尔街的量化金融史》
说到量化，总是离不开资产定价模型、套利定价模型、期权定价模型以及有效市场理论。你有没有想过，这些理论是怎么发展而来呢？
作者追根溯源，回顾历史，从郁金香泡沫到“布莱克-斯科尔斯”的期权定价公式，从布朗运动概率论和积分学的发展，看金融定价理论和数学理论方法是怎么融合的。正如第一位用数学术语解释股票交易运作机制的雷格纳特所说， “Men moves but God leads him”， 人类的行动都受到上帝的指引。只不过此上帝非彼上帝，我们的未来都写在历史里。
6、《对冲之王：华尔街量化投资传奇》
不同于《定价未来》从物理数理和金融两条线出发，从宏观的历史线看这两门学科的发展和融合，《对冲之王》从第一个数理金融发现者巴施里耶说起，看随机游走模型是怎么诞生，有效市场理论的雏形怎么得到，是一个更微观的视角。
7、《高频交易员》
假设你是一名股票交易员，看到屏幕上显示有1万股、定价50美元的Facebook股票的卖单，正准备买入，而就在你按下鼠标的那一秒，这些卖单就全都消失了，股票价格也瞬间升到50.01美元。你会怎么样？破口大骂，或是自认倒霉？而如果这种情况不是一次两次，而是每一次，市场就像一个读心高手，回回都能准确读出你的买卖意图而相应地涨跌——你又会作何感想？你会不会开始怀疑：是你疯了，还是这个世界疯了？这正是这本书的主角布拉德·胜山的亲身经历。
高频交易的核心就是速度，也许眨眼之间就是百万的利差。那么，到底是谁在操纵市场？屏幕背后的秘密是什么？这本书会深入浅出地带你走进高频交易的世界。
8、《宽客人生》
什么是宽客？其实就是Quant，金融工程师，他们戏称自己是矿工，靠数学模型分析金融市场。
这些宽客中，最知名的就是伊曼纽尔·德曼，他本来是一名高能粒子物理学家，进入华尔街后成为高盛的常务董事，并且是著名的高盛量化策略小组的领导人。所以你会看到这本书的副标题是，“从物理学家到数量金融大师的传奇”。只是，对一个事事讲究精确的物理学家来说，如何适应狂热的金融市场？又如何把物理方法应用到喧嚣的金融市场中去？
“当你研究物理学的时候，你的对手是上帝，而在研究金融学时，你的对手是上帝创造的人类”。
这本书，将带你走进一名物理学家的蜕变和人生体验。
9、《赌金者》
如果你考FRM必然会碰到一个经典案例，就是长期资本管理公司（LTCM）。
这个公司在诞生的时候光鲜无比，有诺贝尔经济学奖获得者，有前美联储副主席，有华尔街的金牌交易员，号称“每平方英寸智商密度高于地球上任何其他地方“。短短三年时间就成为了华尔街最受瞩目的明星，凭借丰厚的收益率，几乎随意拿捏华尔街的各大顶级投行。
但是，同样是事业的顶峰，这个光鲜无比的团队在短短150天资产从48亿美元暴跌至5亿美元，损失逾90%。最终1998年9月23日，美联储联合各大投资银行、商业银行和投资机构一起救助并接手其业务。
那么，LTCM做对了什么成为了华尔街的明星？又做错了什么拖累了整个华尔街，甚至美国金融市场？在这本书里，你会从跟随LTCM的天才们回顾整个过程。
10、《大空头》
当市场所有人都在狂热买入的时候，你会选择反其道而行卖出吗？
2007年美国信贷风暴之前，次贷市场在美国依然红红火火，就有这么一群人看空美国的房地产市场。这四路天才团队看穿了房地产泡沫，通过做空次贷CDS而大幅获益，成为少数在金融灾难中大量获利的枭雄。
这本书将带你近距离看他们假设、论证、筹资、下注，到完成收割的惊心动魄的全过程。
11. Ernest Chan的量化交易 - 这是我最喜欢的金融书籍之一。Chan博士对使用MatLab或Excel建立一个“业余”量化交易系统的过程进行了很好的概述。他使这个话题变得非常容易上手，给人的印象是“任何人都可以做到”。尽管跳过了很多细节（主要是为了简洁），但本书还是对算法交易的原理有很好介绍。他讨论了alpha生成（“交易模型”），风险管理，自动化执行系统和某些策略（尤其是动量和均值回归）。这本书是一个很好的初始点。
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12. Rishi K. Narang的打开量化盒子的黑箱 - 在本书中，Narang博士详细解释了专业量化对冲基金的运作方式。它面向正在考虑是否要投资这种“黑匣子”的投资者。尽管与业余投资者似乎无关紧要，但该书实际上包含了大量有关应如何实施“适当的”量化交易系统的信息。例如，它概述了交易成本和风险管理的重要性，以及该在哪里寻找更多信息。许多业余算法交易员可以很好地掌握这一点，并了解“专业人士”如何进行交易。
13. Barry Johnson的算法交易和DMA - 金融行业中的“算法交易”一词通常是指银行和经纪人用来执行有效交易的执行算法。我一直提到的算法交易不仅涵盖交易的那些方面，还涵盖量化或系统的交易。这本书主要是关于前者的，这是由某投资银行的量化软件开发商Barry Johnson撰写的。这是否对我们没有用？一点也不。对交易所的运作方式和“市场微观结构”有更深入的了解，可以极大地帮助业余策略提高盈利能力。尽管它是一本复杂的书，但还是值得一读。
一旦掌握了基本概念，就有必要开始制定交易策略。这通常被称为交易系统的alpha模型。这些策略很容易找到，但是真正的价值在于通过广泛的研究和回测来确定自己的交易参数。下列书籍讨论了某些类型的交易和执行系统，以及如何实施它们：
14. Ernest Chan的算法交易：这是Chan博士的第二本书。在第一本书中，他没有提到动量，均值回归和某些高频策略。本书深入讨论了此类策略，并提供了重要的实现方面的细节，尽管其数学复杂度比第一种方法高（例如，卡尔曼滤波器，平稳性/协整，CADF等）。这些策略再次充分利用了MatLab，但是对于那些有编程经验的人来说，可以轻松地将代码修改为C ++，Python / pandas或R。由于第一本书是几年前写的，这本还提供了有关最新市场行为的一些新的信息。
15. 拉里·哈里斯（Larry Harris ）的交易和交换 - 本书着重于市场微观结构，我个人认为，即使在量化交易的开始阶段，这也是必须学习的一个重要领域。市场微观结构是市场参与者如何互动以及订单簿中的“科学” 。它与交易所的功能以及进行交易时的实际情况密切相关。本书很少涉及交易策略，而是更多关于设计执行系统时要注意的事情。量化金融领域的许多专业人士都认为这是一本很好的书，我也强烈推荐它。
在此阶段，作为个人交易者，您将真正准备好开始研究一个关于交易系统其他的部分，例如执行机制（及其与交易成本的深层关系）以及风险和投资组合管理。
16. 《金融炼金术》
17.《对冲基金风云录 三部曲》
18.《交易心理学》
19.《定价未来：撼动华尔街的量化金融史》
20.《宽客》
21.《量化投资：策略与技术》
22.《量化投资：Python为工具》